Tengo algunas dudas sobre la prueba de la razón de verosimilitud. Entiendo que calculamos un valor p basado en la relación de verosimilitudes entre dos modelos.
Me pregunto: ¿Es la prueba de razón de verosimilitud, una prueba inherentemente no paramétrica? (cero suposiciones sobre la distribución subyacente).
¿Cómo se compara con la prueba U de Mann-Whitney?
Probabilidad es una función de parámetros dados los datos "fijos"
$$ L(\theta|\text{data}) = f(\text{data}|\theta) $$
El ratio de probabilidad es un ratio de dos probabilidades. Por lo tanto, para calcularla se necesitan dos probabilidades, cada una de las cuales es una función paramétrica. Sí, se puede utilizar para verosimilitudes de modelos anidados obtenidos a partir de cualquier distribución.
Usted pregunta si se asume una distribución para el estadístico de prueba -- sí, para obtener $p$ -valor que utiliza $\chi^2$ distribución . Así que hay parámetros, distribuciones y suposiciones por todas partes.
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