Editar: La respuesta original sólo se refería a $p=2$ Ahora el caso es que $1<p<\infty$ también se trata. Dejo el $p=2$ caso, ya que es más sencillo.
No. Una respuesta positiva a su pregunta para $p=2$ implicaría en particular que $$ 0<X<Y<\lambda X \implies X^2 \leq Y^2,$$ que se sabe que es falso (el mapa cuadrado no es un operador monótono), véase más abajo un contraejemplo explícito.
De hecho, si $$X = \dfrac{A+B}{2}, \qquad Y = \left(\dfrac{A^2+B^2}{2}\right)^{1/2},$$ entonces tenemos $Y^2 - X^2 = \dfrac{(A-B)^2}{4}$ .
Para un contraejemplo concreto, tomemos $X=\begin{pmatrix} 1 &0\\0& \frac 1 4\end{pmatrix}$ y $Y = X+ t \begin{pmatrix} 1&1\\1&1\end{pmatrix}$ . Para los pequeños positivos $t$ las desigualdades $0<X<Y<\lambda X$ se satisfacen, pero $Y^2-X^2$ tiene un determinante $- (3t/4)^2<0$ Por lo tanto, nunca es positivo.
Cuando $1<p<\infty$ podemos aplicar un argumento similar. Utilizaremos el siguiente teorema de Loewner (creo): el mapa $t \mapsto t^r$ es un operador cóncavo si $0<r \leq 1$ y el operador convexo para $1\leq r \leq 2$ . Véase, por ejemplo, el libro de Bhatia sobre el análisis matricial.
Así que si tomamos algunas $1<r \leq \min(2,p)$ tenemos para cada positivo $A,B$ y $$X = \dfrac{A+B}{2}, \qquad Y = \left(\dfrac{A^p+B^p}{2}\right)^{1/p},$$ $$ X^r \leq \frac{A^r+B^r}{2} \leq \left(\frac{A^p+B^p}{2}\right)^{r/p} = Y^{r}.$$ (la primera desigualdad es la convexidad del operador $t^r$ el segundo es la concavidad del operador $t^{r/p}$ .
Así que una respuesta positiva a su pregunta implicaría que $$ 0<X<Y<\lambda X \implies X^r \leq Y^r,$$ lo que debería contradecir la monotonicidad no operativa de $t^r$ . Hay que revisar algo cuando $r<2$ como la monotonicidad no operativa de $t^r$ sólo dice que $0<X<Y \implies X^r \leq Y^r$ no es cierto, pero supongo (no lo he comprobado) que el mismo contraejemplo concreto que para $r=2$ arriba debería funcionar.