Prueba de sensibilidad de amplitud de Fourier (FAST)

Question

Soy nuevo en el ámbito del análisis de sensibilidad, estoy intentando investigar el método de análisis de sensibilidad global FAST (Fourier Amplitude SEnsitivity testing). He leído mucho sobre este tema, empezando por el artículo original de este método (Study of the Sensitivity of coupled reaction systems to uncertainties in rate coefficients, 1973), hasta muchos otros artículos especificados para la aplicación de este método. Sin embargo, hasta ahora, no estoy convencido de cómo los coeficientes de Fourier podrían aproximar la varianza parcial de una entrada de un modelo f(x1,x2,...,xn)=y.

Podría alguien ayudarme proponiendo una referencia donde pueda encontrar una explicación sencilla del concepto de dicho método.

Gracias de antemano

Answer 1

No trabajé con este método, utilicé el método clásico (Monte Carlo para estimar los índices de Sobol), lleva mucho tiempo, y hay otro método basado en la descomposición polinómica (PCE) (referencia 3),

Pero hay referencias de este trabajo:

1-"A Quantitative Model-Independent Method for Global Sensitivity Analysis of
Model Output", A. SALTELLI, S. TARANTOLA, and K. P.-S. CHAN
2- "Importance measures in global sensitivity analysis of nonlinear models"
Toshimitsu Homma  & Andrea Saitelip
3- Metamodel-Based Sensitivity Analysis: Polynomial Chaos Expansions and
 Gaussian Processes" Loïc Le Gratiet, Stefano Marelli, and Bruno Sudret

Buena suerte