Dejemos que $(\Omega, \mathcal{A},P)$ sea un espacio de probabilidad y sea $X,Y\colon \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sean variables aleatorias. Además, dejemos que $Y$ sea $p$ -integrable. Entonces, ¿por qué la expectativa condicional $\mathbb{E}[Y \vert X]$ de nuevo necesariamente $p$ -¿Integrable?
Saludos cordiales y muchas gracias.