Filtrado mediante el modelo ARMA en R

Question

Tengo dos series temporales, x y y . Me gustaría preblanquear x ajustando un proceso ARMA(p,q) (o en mi caso ARMA(1,1)) y luego utilizar los coeficientes para filtrar y . Esto parece una cosa bastante normal para querer hacer. Sin embargo, el stats:::filter parece que la función sólo hace el filtrado MA o AR. ¿Cuál es la forma adecuada de hacerlo? Además, ¿se debe utilizar la función arima en R para hacer esto o hay otras formas?

Answer 1

Creo que esto hace lo que quieres:

library(forecast)
fit <- Arima(x,order=c(1,0,1))
yfiltered <- residuals(Arima(y,model=fit))

Answer 2

Sugiero tres funciones diferentes:

estadísticas:::arima

previsión:::Arima

previsión:::auto.arima

forecast:::auto.arima seleccionará automáticamente los retrasos p y q por ti.