$C_I$ es el conjunto de puntos que pertenecen a cada $A_n$ con $n\in I$ y a no $A_n$ con $n\notin I$ . Por ejemplo, $C_{\{2\}}$ es el conjunto de puntos que están en $A_2$ pero no en ningún otro $A_n$ . $C_{\{1,5\}}$ es el conjunto de puntos que están en $A_1\cap A_5$ pero no en ningún otro $A_n$ .
Para demostrar que
$$A_n=\bigcup_{|I|<\infty,n\in I}C_I\;,\tag{1}$$
puede tratar de demostrar que cada lado de $(1)$ es un subconjunto del otro.
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Demuestre que si $I$ es finito, y $n\in I$ entonces $C_I\subseteq A_n$ . (Esto es muy sencillo.) Concluya que $$\bigcup_{|I|<\infty,n\in I}C_I\subseteq A_n\;.$$
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Entonces trata de demostrar que si $a\in A_n$ hay un número finito de $I\subseteq\Bbb Z^+$ tal que $a\in C_I$ .
Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Si $a\in A_n$ para todos $n$ por ejemplo, entonces $a\notin C_I$ para cualquier $I$ . Podrás demostrarlo sólo si tienes la hipótesis adicional de que cada punto está en sólo un número finito de conjuntos $A_n$ .
Lo que puede probar, incluso sin esa hipótesis extra, es que
$$A_n=\bigcup_{n\in I\subseteq\Bbb Z^+}C_I\;,$$
sin ninguna restricción en el tamaño de $I$ . La primera inclusión de arriba sigue estando bien, y es es cierto que si $a\in A_n$ hay una (no necesariamente finita) $I\subseteq\Bbb Z^+$ tal que $a\in C_I$ . ¿Puedes encontrarlo?