Hay muchos ejemplos en los que ese transporte paralelo no existe (por ejemplo, tomar una función no constante en la base $M$ y lo devuelve a $E$ ). Sin embargo, existe en casos muy concretos, como tu ejemplo de un haz vectorial con métrica de fibra. Intentemos generalizar tu ejemplo.
Dejemos que $E\to M$ sea un haz de fibras con la fibra $F$ . Así que $E$ puede representarse mediante una colección de trivializaciones y mapas de transición. Los mapas de transición son todos de la forma $$\varphi_{\alpha,\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to \mathrm{diff}(F).$$ Dejemos que $G$ sea un subgrupo de Lie de $\mathrm{diff}(F)$ . A $G$ -en nuestro haz de fibras es una representación en la que todos los mapas de transición admiten valores en $G$ .
Ejemplo: Un haz vectorial no es más que un haz de fibras con fibra $\mathbb{R}^k$ , equipado con un $GL_k(\mathbb{R})$ -estructura. Una vez que se le da a este haz vectorial una métrica de fibra, en realidad se reduce el grupo de la estructura a $O_k(\mathbb{R})$ .
Seguimos con un haz de fibras $E\to M$ . Para empezar, cada fibra $E_p$ puede identificarse con el modelo de fibra $F$ de muchas maneras diferentes. De hecho, el conjunto de difeomorfismos $E_p\to F$ es difeomorfo a $\mathrm{diff}(F)$ . Una vez que se equipa $E$ con un $G$ -estructura, se distingue un conjunto de identificaciones "especiales", las que respetan la $G$ -estructura. El conjunto de tales identificaciones es difeomorfo a $G$ . (Por ejemplo, si $E$ es un haz vectorial, entonces las identificaciones especiales son los isomorfismos lineales $E_p\to\mathbb{R}^k$ . Si se tiene una métrica, las identificaciones especiales son los isomorfismos lineales isométricos).
Supongamos ahora que $E\to M$ tiene un $G$ -estructura y una conexión compatible $\nabla$ . Es decir, todos los mapas de transporte paralelo de $\nabla$ respetar la $G$ -Estructura. Sea $h:F\to\mathbb{R}$ sea una función que respete la $G$ -acción sobre $F$ . En otras palabras, $h$ es constante en cada $G$ -órbita en $F$ . Obsérvese que en este caso existe una función bien definida $\tilde{h}:E\to\mathbb{R}$ que es inducido por $h$ . En concreto, para $q\in E_p\subset E$ tenemos $$\tilde{h}(q)=h\circ\psi_p(q),$$ donde $\psi_p:E_p\to F$ es una identificación que respeta el $G$ -estructura. (Nuestras suposiciones garantizan que está bien definida). La conexión $\nabla$ satisfará entonces lo que usted desea para la función $\tilde{h}$ .
Te dejo que te convenzas de que tu ejemplo es un caso particular de la situación descrita anteriormente.
Editar: Bajo otras suposiciones leves, la historia anterior es, de hecho, el único contexto en el que se produce este fenómeno. En concreto, dejemos que $E\to M$ sea un haz de fibras dotado de una conexión $\nabla$ y que $h:E\to\mathbb{R}$ sea una función que se conserva mediante el transporte paralelo de $\nabla$ . Sólo añadimos la suposición de que el transporte paralelo existe para cada trayectoria (no siempre es así en los haces de fibras generales).
Elija un punto $p\in M$ y que $G$ sea el grupo de todos los difeomorfismos $E_p\to E_p$ que respeta $h|_{E_p}$ . Entonces, construye una colección de trivializaciones de $E\to M$ utilizando $E_p$ como la fibra modelo, donde todas las identificaciones $E_{p'}\to E_p$ se obtienen del transporte paralelo a lo largo de algún camino. Hay muchas formas diferentes de hacerlo, pero todos los mapas de transición tendrán valores en $G$ . Esto significa que la función $h$ es del tipo descrito anteriormente.
Observación: El comentario de Willie Wong es correcto y ofrece una condición necesaria y suficiente muy sencilla. Dicho esto, todos los ejemplos que he encontrado de tal comportamiento de una función y una conexión se originan naturalmente de una función en la fibra del modelo, como se describe en esta respuesta (este es definitivamente el caso en su ejemplo). En otras palabras, normalmente hay una imagen más grande detrás de dicha función.