Ejecución del modelo de efectos fijos de stata

Question

Estoy ejecutando un modelo de efectos fijos. Mi variable independiente es la presencia de la tienda, y una de mis variables dependientes, i.county mide los efectos fijos del condado.

Yo uso xi: regress store_presence i.county other_var othervar2 donde county es el código de condado de EE.UU., una variable de cadena.

Pero el resultado de la regresión informa de que algunas variables "se han omitido debido a la colinealidad".

¿Qué debo hacer para corregir este error y capturar los efectos fijos del condado en mi modelo?

Answer 1

El modelo de efectos fijos utiliza el estimador interno que, tras los ajustes, arroja los mismos resultados que el LSDV (least squares dummy variables). El estimador within demean cada variable por la media del grupo (y añade la media global para "fijar" el intercepto de forma que las predicciones se centren en la media de la variable de respuesta). Si el condado es el identificador del panel (PID) establecido en xtset PID time entonces ya están contabilizados. Las estimaciones de los efectos del PID no son consistentes, por lo que no debería mostrarlas de todos modos (se prefiere el within por eficiencia de cálculo, pero este argumento es digno de mención). Si el condado es un identificador diferente (el PID es individual y se quiere controlar su condado) se puede incluir en la regresión o agrupar en la dimensión más alta. En lugar de xtreg y x, robust hacer xtreg y x, cl(county) . Stata permite variables codificadas (variables categóricas con un almacenamiento y funcionalidad eficientes, pero con etiquetas). Cualquier variable de cadena que deba considerarse categórica debe codificarse como tal: encode Strvar, gen(var) .