¿Cómo puedo estimar alguna medida de correlación entre dos series temporales de tamaño desigual? ¿Es un buen enfoque interpolar al mismo tamaño? Sólo quiero comprobar una tendencia en los valores de una variable a lo largo del tiempo, pero mis experimentos tenían duraciones ligeramente diferentes.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
siliconpi
Puntos
524
La respuesta a estas preguntas depende de la comprensión de las propiedades que usted requiere de una medida de similitud/correlación perteneciente a su caso de uso. Si nos describe su caso de uso, podremos ayudarle mejor.
Si las series temporales son de distinta duración, puede hacer una de las siguientes cosas:
-
Reescala la serie más larga a una longitud menor utilizando el promedio y luego aplica la correlación.
-
Utilizar la deformación temporal dinámica https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_time_warping que utiliza un enfoque similar al de la distancia de edición para calcular la similitud entre dos secuencias de diferente longitud.
-
Incruste las dos series temporales en un "espacio de características" más pequeño y de longitud fija y, a continuación, realice la similitud en el espacio incrustado. La incrustación podría elegir las características de las series temporales que más le interesen (por ejemplo, el número de picos, la autocorrelación en varios rezagos, etc.)
