Tratar con regresores correlacionados

Question

En una regresión lineal múltiple con regresores altamente correlacionados, ¿cuál es la mejor estrategia a utilizar? ¿Es un enfoque legítimo agregar el producto de todos los regresores correlacionados?

Answer 1

No soy un experto en esto, pero mi primer pensamiento sería ejecutar un análisis de componentes principales en las variables predictoras y luego usar los componentes principales resultantes para predecir su variable dependiente.