Tengo un conjunto de datos con 75 variables independientes y sólo 30 casos/muestras. función lm no funciona, ya que hay límites, como cuando tienes más predictores que casos, te encuentras con problemas en la estimación de los parámetros. Entonces, ¿cómo puedo realizar la Regresión Lineal Múltiple aquí? ¿Hay alguna forma disponible?
Respuesta
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Alex
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No se puede hacer una regresión lineal ordinaria. Puede haber varios conjuntos de coeficientes que pueden explicar los datos igualmente bien. En consecuencia, la elección de los coeficientes está indeterminada.
Podrías probar con un método de regresión penalizada, como la red elástica (para la que el más popular LASSO y la regresión ridge son casos especiales). Si tu objetivo es la inferencia (por ejemplo, los intervalos de confianza y la estimación insesgada), lo pierdes cuando haces inferencia penalizada.
