¿Los libros de texto de econometría?

Question

¿Qué buenos libros de texto de econometría recomendaría?

Edición: hay bastantes libros, con distintos niveles de sofisticación matemática. Sería bueno tener una idea de lo técnico que es el libro que recomiendas.

Answer 1

Definitivamente Análisis econométrico de Greene. No soy econometrista, pero este libro me pareció muy útil y bien escrito.

Answer 2

Depende de lo que realmente quieras, (GMM, series temporales, panel...) pero puedo recomendar esos dos libros:

• Fumio Hayashi "Econometría" y
• Davidson y McKinnon "Teoría y métodos econométricos" .

Para un curso de series temporales econométricas, Hamilton "Análisis de la serie temporal" es genial.

Answer 3

Depende del nivel que busques. A nivel de postgrado, el que más he visto referenciado y recomendado, y por tanto el que más he mirado yo mismo, es:

Wooldridge, Jeffrey M. Análisis econométrico de datos transversales y de panel . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

La mayor parte de lo poco que sé de econometría lo aprendí en este libro. 776 páginas sin un solo gráfico.

Answer 4

" La econometría más inofensiva: An Empiricist's Companion " (Angrist, Pischke 2008) es un resumen menos técnico y entretenido del campo. No lo describiría como un libro para principiantes, pero vale la pena leerlo una vez que se entienden los fundamentos.

Answer 5

Definitivamente recomendaría la obra de M. Verbeek Guía de econometría moderna . Woolwridge es demasiado prolijo (y esta prolijidad pierde la atención del lector demasiado pronto en los capítulos). Greene (me refiero a la 5ª edición) a menudo se pierde en minucias: es decir, se esfuerza por catalogar fórmulas que son ortogonales al tema principal del capítulo (bueno para las referencias, pero de nuevo, no es ideal para el aprendizaje).

No he leído el Hayashi (aunque sospecho que ya está un poco anticuado). Hamilton, está realmente centrado en... TSA por lo que está un poco fuera de la marca para la econometría general.