Me preguntaba si alguien tiene algún material bien organizado que repase las relaciones entre los procesos estocásticos más importantes como Markov, Ito, Levy, Martingales, etc.
Gracias
Respuesta
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Estos apuntes de clase en línea y dos libros de texto enumerados en este debate de stats.exchange, uno de los cuales es gratuito en línea, son una buena introducción a los procesos estocásticos. También incluyen información sobre los procesos de Markov, y en las notas de clase se menciona brevemente la propiedad de Levy. Aquí encontrará una breve introducción a los procesos .
Lo anterior no detalla los procesos avanzados en particular Ito y Martingales. El MIT tiene una gran colección de notas sobre procesos estocásticos avanzados , incluyendo Ito y Martingales.
Aquí también están notas de PPT en línea en el proceso de Ito, un buena guía para Martingales y un buen PPT para Levy.
