Weibull MLE: ¿cuál es el método/algoritmo utilizado para realizar la optimización?

Question

En cuanto al ajuste de una función de densidad de probabilidad (pdf) de Weibull de dos parámetros, con la fitdistr del paquete MASS, en R:

1 - ¿Cuál es el algoritmo/método de iteración utilizado para la estimación de máxima verosimilitud (MLE) de escala y forma?

Solía pensar que era Newton-Raphson, pero después de buscar aquí y aquí Me confundí.

Hay algoritmos de Nelder-Mead, cuasi-Newton y de gradiente conjugado, pero no estoy seguro de cuál se utiliza para el proceso de iteración en el MLE de Weibull 2 parámetros pdf.

2 - Según la respuesta a la pregunta 1, ¿cuál sería una buena referencia para estudiar el método?

Answer 1

1. Es BFGS

2. No estoy muy seguro, pero la idea básica es hacer el método de Newton, pero utilizar una aproximación a la inversa del hessiano en lugar de la verdadera inversa del hessiano. Hay una buena explicación en estas notas (pdf) pero no estoy seguro de que sea suficiente para hacer una implementación. Sin embargo, parece que hay muchas referencias sobre BFGS. Incluso tiene una página de Facebook.