Un problema de optimización lineal puede transformarse de un problema de optimización a un problema de viabilidad utilizando el programa dual:
Una solución de $\min \{c^Tx : Ax \geq b\}$ equivale a encontrar una solución a $\{ Ax \geq b, y^TA=c^T, y\geq 0\}$
¿Es esto también posible en el caso de un objetivo convexo cuadrático (H es semidefinido positivo) con límites lineales?
¿Cómo puedo reescribir el problema de minimización $\min \{x^TH x + d^Tx : l \leq x \leq u\}$ a un problema de viabilidad equivalente?
