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Prueba para ver si la variable independiente clave es significativa a lo largo del tiempo

Estoy trabajando con datos de panel y utilizando OLS. En concreto, estoy examinando a los congresistas a través de múltiples congresos. Incluyo efectos fijos específicos del congreso para controlar cuestiones como la polarización y el crecimiento económico. Para mi variable independiente clave (es significativa en los datos agrupados), se sugirió que podría haber un sesgo de selección porque las variables que son absorbidas por los efectos fijos (polarización) podrían estar influyendo en mi variable independiente clave. En otras palabras, mi variable independiente clave podría no ser significativa a lo largo del tiempo y unas pocas unidades podrían estar impulsando los resultados.

Aparte de dividir arbitrariamente mis datos por períodos de tiempo, ¿hay alguna manera de ver si mi variable independiente es significativa en todos los congresos? Alguien ha recomendado la diferencia en diferencias. ¿Tendría esto en cuenta este sesgo? ¿Se puede utilizar DiD con una variable independiente continua y con más de dos períodos de tiempo? Si alguien pudiera indicarme alguna bibliografía, se lo agradecería mucho.

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xan Puntos 170

Sí, se puede utilizar un marco DiD con una variable de tratamiento continua y más de dos períodos de tiempo.

No entiendo muy bien tu problema, tienes que aclarar la variable de tratamiento.

En el capítulo 5 del Mostly Harmless Econometrics hay algunos ejemplos de DiD con tratamiento continuo.

Un ejemplo es este documento: Zabel y Dalton, 2011

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