Veo dos buenas respuestas pero ninguna de ellas responde realmente a la pregunta del OP por completo así que daré una tercera... (Voy a decir algunas cosas que parece que ya sabes para completar)
En primer lugar, $\partial_\mu j^\mu = 0$ como mencionas debido a las ecuaciones del movimiento. O si quieres ir todo el lujo de usar el teorema de Noethers para la simetría de traslación.
Debes integrar esto sobre algún Volumen 4D:
$$\int dT dV \partial_\mu j^\mu = 0 \rightarrow \int dTdV \partial_T j^T = \int dTdV \partial_i j^i$$
Ahora podemos realizar una integración parcial (=el teorema de la divergencia) y encontrar:
$$\int dV j^T = \int dV \rho = \int_{\text{surface at }\infty} dT dA\vec{n}\vec{J_i}$$
El último término mide el flujo del campo que sale a través de alguna superficie en el infinito espacial. Pero el infinito espacial está infinitamente lejos, por lo que no puede haber ningún flujo que pase a través de él, de manera que podemos poner este término a 0. El resultado es:
$$\int dV j^T = 0$$
Esto es lo que queremos decir con una corriente conservada. Obsérvese que no es la corriente en sí la que se conserva, sino el valor integrado de su componente temporal. Así que lo que puede haberte confundido es este mal "nombre"...
Una nota lateral interesante: algunos espaciotiempos tienen bordes que no están en el infinito espacial. Por ejemplo, la métrica de Schwarzschild para los agujeros negros tiene un horizonte de sucesos que no está en el infinito espacial.
En casos como éste no podemos afirmar simplemente que el flujo que atraviesa esta superficie es nulo y se requiere algún cuidado adicional. Pero siempre que nos ciñamos a Minkowski no hay problemas.
Espero que esto te haya ayudado y respondido a tu pregunta, si no es así házmelo saber :)