Regresión de dos series temporales correlacionadas

Question

Tengo dos series temporales. Una que mide los datos de ventas y otra que mide el tráfico peatonal. Ambas series tienen algunos componentes estacionales correlacionados, por ejemplo, ambas son más altas en torno a la Navidad. También sospecho que existe una correlación no estacional entre las dos series, por ejemplo, las ventas están impulsadas en gran medida por el tráfico peatonal.

¿Es válido hacer una regresión de las dos series entre sí, y si es así, cómo debo hacerlo?

Answer 1

Es conveniente utilizar un modelo de función de transferencia. La regresión ignora el componente del tiempo (es decir, la autorregresión). Usted querrá incluir variables de vacaciones. El capítulo 10 del libro de texto de Box-Jenkins se llama modelos de "Función de Transferencia". Estos son los tipos que crearon la metodología llamada ARIMA(univariante) y la esta metodología. La idea es crear un modelo para cada una de las causales (es decir, preblanqueo) y luego tomar esos residuos para encontrar correlaciones contra la variable Y. Puede leer más sobre los métodos de "series temporales" aquí http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/toolaids/pff/pmc.pdf