Cómo crear una matriz de covarianza arbitraria

Question

Por ejemplo, en , la función es útil para generar datos para demostrar varias cosas en estadística. Toma un argumento obligatorio `` que es una matriz simétrica que especifica la matriz de covarianza de las variables. ¿Cómo crearía una matriz $n\times n$ simétrica con entradas arbitrarias?

Answer 1

Crear una matriz $n\times n$ $A$ con valores arbitrarios

y luego use $\Sigma = A^T A$ como matriz de covarianza.

Por ejemplo

Answer 2

Puede simular matrices definidas positivas aleatorias a partir de la distribución de Wishart utilizando la función "rWishart" de las estadísticas (incluidas en la base)