Aquí hay otra solución, que obviamente no es tan elegante como y mucho más complicado que el de las otras respuestas, pero tal vez sirva como un buen ejemplo de que a) en matemáticas a menudo se puede hacer las cosas de maneras muy diferentes y, a veces, algo milagrosamente) terminan con el mismo resultado y b) que de estas maneras diferentes que usted puede elegir hacer una gran diferencia en la cantidad de trabajo que tienes que hacer para obtener el resultado.
Podemos modelo de negociación como un proceso de Markov. El estado está dada por el número de $i$ de las manos no la ha visto. Con cada oferta, en el estado de $i$ el estado se queda sin cambios con una probabilidad de $i/n$ y una transición de estado $i$ estado $i-1$ se produce con una probabilidad de $1-i/n$, donde de nuevo $n$ es el número de manos posibles. Así, por ejemplo, para $n=5$ tendríamos la siguiente matriz de transición:
$$\left(\begin{array}{ccccc}
1&\frac15&0&0&0&0\\
0&\frac45&\frac25&0&0&0\\
0&0&\frac35&\frac35&0&0\\
0&0&0&\frac25&\frac45&0\\
0&0&0&0&\frac15&1\\
0&0&0&0&0&0\\
\end{array}\right)\;.$$
Si tenemos el número de filas y columnas empezando $0$, esta matriz de autovectores $x_k=(-1)^i\binom ki$ $k=0,\dotsc,n$ y los correspondientes autovalores $\lambda_k=1-k/n$ (donde el coeficiente binomial es cero si la parte inferior argumento es mayor que el de arriba). Nuestro estado inicial ha probabilidad de $1$ estado $n$ $0$ en todos los demás estados, y esto tiene el
expansión
$$\delta_{in}=\sum_{k=0}^n(-1)^k\binom nkx_k=\sum_{k=0}^n(-1)^{k+i}\binom nk\binom ki$$
en términos de los vectores propios de la matriz de transición. El estado final ha $i=0$, por lo que la probabilidad de haber visto todas las manos a la hora de $t$ es la componente correspondiente del vector de estado en el tiempo $t$. Cada autovector es multiplicado por su valor propio en cada parte, por lo que la probabilidad de estar en el estado $i=0$ tiempo $t$ está dado por
$$p_t=\sum_{k=0}^n(-1)^k\binom nk\lambda_k^t=p_t=\sum_{k=0}^n(-1)^k\binom nk\left(1-\frac kn\right)^t\;.$$
La probabilidad de que no se ha hecho todavía en el tiempo de $t$ es
$$1-p_t=-\sum_{k=1}^n(-1)^k\binom nk\left(1-\frac kn\right)^t\;,$$
y el tiempo de espera promedio es la suma de todas estas probabilidades:
$$
\begin{eqnarray}
T
&=&
\sum_{t=0}^\infty(1-p_t)
\\
&=&
\sum_{t=0}^\infty\left(-\sum_{k=1}^n(-1)^k\binom nk\left(1-\frac kn\right)^t\right)
\\
&=&
-\sum_{k=1}^n(-1)^k\binom nk\sum_{t=0}^\infty\left(1-\frac kn\right)^t
\\
&=&
-\sum_{k=1}^n(-1)^k\binom nk\frac nk\;.
\end{eqnarray}
$$
Para evaluar esto, considere la posibilidad de
$$\sigma(q)=\sum_{k=1}^n(q-1)^k\binom nk\frac1k\;.$$
Diferenciando con respecto a $q$ rendimientos
$$\begin{eqnarray}
\sigma'(q)
&=&
\sum_{k=1}^n(q-1)^{k-1}\binom nk
\\
&=&
\frac1{q-1}\left(\sum_{k=0}^n(q-1)^k\binom nk-1\right)
\\
&=&
\frac{(q-1+1)^n-1}{q-1}
\\
&=&
\frac{q^n-1}{q-1}
\\
&=&
\sum_{i=0}^{n-1}q^i
\;,
\end{eqnarray}
$$
y así
$$\sigma(q)=\sum_{i=1}^{n}\frac{q^i}i+C\;.$$
La integración constante de $C$ puede ser recuperado de $\sigma(1)=0$:
$$\sigma(q)=\sum_{i=1}^{n}\frac{q^i}i-\sum_{i=1}^{n}\frac1i\;,$$
y así obtenemos
$$T=-n\sigma(0)=n\sum_{i=1}^{n}\frac1i\;,$$
de acuerdo con las otras respuestas.