¿Por qué no informar la media de una distribución de bootstrap?

Question

Cuando uno arranca un parámetro para obtener el error estándar obtenemos una distribución del parámetro. ¿Por qué no usamos la media de esa distribución como resultado o estimación para el parámetro que estamos tratando de obtener? ¿No debería la distribución aproximarse a la real? ¿Por lo tanto obtendríamos una buena estimación del valor "real"? Sin embargo, informamos el parámetro original que obtuvimos de nuestra muestra. ¿Por qué?

Gracias

Answer 1

Vale la pena señalar que la diferencia entre la media de las muestras bootstrap$\theta_B$ y la estimación de la muestra$\hat{\theta}$ a veces se puede utilizar como una estimación del sesgo de$\hat{\theta}$ al estimar el parámetro verdadero$\theta$.