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Matriz de covarianza de los coeficientes de regresión con un enlace probit

Supongamos que estamos realizando una regresión ordinal utilizando una función de enlace probit. Los datos son dosis (transformadas logarítmicamente) y respuestas. Las respuestas son ordinales y pueden ser de 0 a 4. Supongamos que algunas de las respuestas no se ven en los datos (por ejemplo, 1 y 3). La matriz de covarianza de la varianza de R tiene el siguiente aspecto

                        0|2      2|4             log10(dataframe[, 1])
0|2                   3           4                     8
2|4                   57          59                    25.3434
log10(dataframe[, 1]) 37         36                     18

Tenga en cuenta que no hay 0|1 , 1|2 o 2|3 ya que no había unos y tres en el conjunto de datos. Estoy interesado en la varianza del intercepto, la varianza de la pendiente del probit y la covarianza entre el intercepto y la pendiente del probit.

En la matriz anterior, estos valores serían los $(1,1)$ , $(3,3)$ y $(1,3)$ ¿las entradas, respectivamente?

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John with waffle Puntos 3472

Un modelo de regresión ordinal tiene múltiples interceptos que describen la frecuencia de referencia de cada resultado. En su caso, usted sólo tenía los valores 0, 2 y 4, por lo que tiene dos interceptos que se denominan 0|2 y 2|4 . Por lo tanto, su pregunta sobre la varianza del intercepto no puede interpretarse a menos que diga la que intercepción están hablando. Así que elemento $(1,1)$ es la varianza del primer intercepto que separa 0 de por encima de 0, y el elemento $(2,2)$ es la varianza del segundo intercepto que separa 2 y por debajo de 2.

Sin embargo, sólo hay una pendiente por predictor, por lo que su varianza es el elemento $(3,3)$ de la matriz.

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