Estoy tratando de entender la regresión cuantílica, pero una cosa que me hace sufrir es la elección de la función de pérdida.
$\rho_\tau(u) = u(\tau-1_{\{u<0\}})$
Sé que el mínimo de la expectativa de$\rho_\tau(y-u)$ es igual al$\tau\%$ - cuantil, pero ¿cuál es la razón intuitiva para comenzar con esta función? No veo la relación entre minimizar esta función y el cuantil. ¿Alguien me lo puede explicar?
