Como alternativa, te daré una prueba que se basa sólo en la continuidad uniforme de $f$ y la integral de Riemann.
Para cualquier $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ siempre que $|x-y| < \delta$ y $x,y\in[0,2\pi]$ . Esto puede hacerse porque $f$ es uniformemente continua en $[0,2\pi]$ . Elija $N$ lo suficientemente grande como para que $2\pi/N < \delta$ . Definir $x_j=j\frac{2\pi}{N}$ para $j=0,1,2,\cdots,N$ . Sea $$ x_j^{\star}=\frac{1}{2}(x_{j-1}+x_j). $$ Entonces $$ |f(x)-f(x_j^{\star})| < \epsilon/4\pi \mbox{ whenever } x \in [x_{j-1},x_j]. $$ Definir $f_N(x)$ para que $f(x)=f(x_j^{\star})$ para $x \in [x_{j-1},x_j)$ . Esto funciona bien para todos los intervalos hasta $j=N$ . Para $j=N$ , dejemos que $f_N(x)=f(x_N^{\star})$ para $x \in [x_{j-1},x_j]$ . Entonces $$ |f(x)-f_N(x)| < \epsilon/4\pi, \;\;\; x \in [0,2\pi]. $$ Entonces $$ \left|\int_{0}^{2\pi}f(x)\cos(nx)dx-\int_{0}^{2\pi}f_N(x)\cos(nx)dx\right| < \frac{\epsilon}{2}. $$ Y \begin{align} \int_{0}^{2\pi}f_N(x)\cos(nx)dx & = \sum_{j=1}^{N}f(x_j^{\star})\int_{x_{j-1}}^{x_j}\cos(nx)dx \\ & = \sum_{j=1}^{N}f(x_j^{\star})\frac{\sin(nx_{j})-\sin(nx_{j-1})}{n}. \end{align} Ahora puedes elegir $K$ lo suficientemente grande como para que la suma de la derecha esté limitada por $\epsilon/2$ siempre que $n > K$ . De ello se desprende que $$ \left|\int_{0}^{2\pi}f(x)\cos(nx)dx\right| < \epsilon \mbox{ whenever } n > K. $$