Quiero utilizar la regresión de Lasso o cresta para un modelo con más de 50.000 variables. Quiero hacerlo usando el paquete de software en R. ¿Cómo puedo estimar el parámetro de contracción ($\lambda$)?
Ediciones:
Este es el punto al que llegué:
set.seed (123)
Y <- runif (1000)
Xv <- sample(c(1,0), size= 1000*1000, replace = T)
X <- matrix(Xv, nrow = 1000, ncol = 1000)
mydf <- data.frame(Y, X)
require(MASS)
lm.ridge(Y ~ ., mydf)
plot(lm.ridge(Y ~ ., mydf,
lambda = seq(0,0.1,0.001)))
Mi pregunta es: ¿Cómo sé qué$\lambda$ es mejor para mi modelo?
