Estoy tratando de entender cómo Lars algoritmo puede ser modificado para generar Lazo. Mientras que yo no entiendo LARS, no soy capaz de ver el Lazo de la modificación del papel por Tibshirani et al. En particular, no veo por qué el signo de una condición en la que el signo de la no-cero de coordenadas debe estar de acuerdo con la señal de la actual correlación. Por favor alguien puede ayudarme con esto. Supongo que estoy buscando una prueba matemática el uso de KKT condición en el original L-1 de la norma problema que yo.e el Lazo. Gracias!
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egbutter
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@Sr. _White siempre un gran intuitivo explicación de las principales diferencias entre LARS y el Lazo; el único punto que me gustaría añadir es que el lazo es (tipo de) como hacia atrás enfoque de selección, la anulación de un término, a cada paso tan largo como un término que existe para que de esos ("normalizado"$X \times X$) existen correlaciones. LARS mantiene todo lo que había allí, básicamente de realizar el lazo en todo lo posible el orden. Eso significa que en el lazo, en cada iteración es dependiente en los términos que ya han sido eliminadas.
Effron, la aplicación muestra las diferencias varían así: lars.R en la fuente pkg para lars. Aviso el paso de actualización de las matrices de $X \times X$ matriz y $\zeta$ empezando en la línea 180, y la caída de los términos para los que $\zeta_{min} < \zeta_{current}$. Puedo imaginar extrañas situaciones derivadas de espacios de $A$ donde los términos no están en equilibrio ($x_1$$x_2$ están muy correlacionados, pero no con los demás, $x_2$$x_3$, pero no con los demás, etc.) el orden de selección podría ser bastante sesgada.
