Sea $ (X_t) $ un proceso estocástico y defina un nuevo proceso estocástico por $ Y_t = \int_0^t f(X_s) ds $. ¿Es cierto en general que $ \frac{d} {dt} \mathbb{E}(Y_t) = \mathbb{E}(f(X_t)) $? De no ser así, ¿en qué condiciones se nos permitiría intercambiar el operador derivado con el operador expectante?
¿Cuándo podemos intercambiar la derivada con una expectativa?
- Preguntado el 21 de Octubre, 2012
- Cuando se hizo la pregunta
- 27907 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- Probabilidad basada en conjuntos parcialmente ordenados
- La comprensión de una prueba de Komlós del teorema de
- Demostrando que $1$ - y $2D$ los paseos aleatorios simétricos simples vuelven al origen con probabilidad $1$
- ¿Qué es una cadena de Markov?
- ¿El movimiento Browniano visita cada punto incontablemente muchas veces?
- ¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?
- Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?
- Cómo encontrar a $\mathbb{E}[X\mid\min(X,Y)]$?
- Libro de referencia sobre la teoría de la medida
- Artículos expositivos sobre análisis y teoría de la probabilidad
- Probabilidad cero e imposibilidad
Preguntas Destacadas
En nuestra red
- ¿Cómo puedo formatear XML en Notepad ++?
- ¿Qué es el Error 38 al enviar SMS y cómo se resuelve?
- Calcular la curva de swap de tasas de interés a partir del precio de los futuros de Eurodólares.
- Las teclas g y h no funcionan
- Cómo desactivar la lectura de teclas del teclado
- ¿Cuántos ceros hay en 100!?
- ¿Por qué BA quería leer el número de secuencia de mi pase de abordar?
- ¿Cómo funciona la bolsa de Cookie Clicker?
- The price does not change in the Magento 2 child products
- Comment supprimer l'autocollant Viber installé ?
- Magento SOAP C# Login Problem in Visual Studio 11 (Metro)
