Textos introductorios sobre econometría estructural

Question

En los últimos años se ha popularizado el enfoque estructural de la econometría en comparación con la econometría de forma reducida. Se trata de una estrecha combinación de modelos económicos teóricos y estadística para estimar los parámetros de interés. La imposición de una mayor estructura teórica en la forma en que utilizamos los datos y los métodos estadísticos tiene por objeto proporcionar orientación y, a veces, puede incluso descubrir parámetros que no son fáciles de estimar con métodos de forma reducida. Incluso para los no econometristas puede resultar interesante, porque la simulación y el muestreo pueden ser una parte importante de la estimación estructural y las técnicas son muy aplicables en otras ciencias sociales.

Esta rama de la econometría, como rama de la estadística, no parece tener hasta ahora ningún libro de texto introductorio. Sólo he encontrado material más avanzado como Modelos econométricos estructurales de Choo y Shum (2013) o el capítulo sobre encuestas de Reiss y Wolak .

¿Podría alguien indicarme un conjunto de conferencias o tal vez incluso un libro (que todavía no he encontrado) que ofrezca una introducción a la econometría estructural? Lo ideal sería que se basara en ejemplos con diferentes enfoques que incluyeran código o una guía sobre cómo reproducir estos ejemplos para una mejor comprensión.

Conozco varios trabajos de investigación, especialmente en organización industrial

• modelización de la dependencia del estado (Rust, 1987)
• estimación de la demanda (Berry, 1994; Berry, Levinson y Pakes, 1995)
• estimación de la productividad (Olley y Pakes, 1996)
• estimación del poder de mercado (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

pero la mayoría son difíciles de seguir. Así que si alguien sabe de una introducción más suave sería de gran ayuda.

Answer 1

Si también considera los métodos estructurales para la macroeconomía, entonces quizás el libro Macroeconometría estructural de DeJong y Dave será interesante.

Mathias Andre tiene algunos conjuntos de problemas de econometría estructural en su sitio web . Las preguntas son similares al ejemplo del capítulo uno del libro de Wolpin que mencionas en el comentario a la respuesta anterior y también hay ejemplos de estimación de funciones de valor. Hay algunas correcciones al libro de Wolpin aquí .

Víctor Aguirregabiria pone a disposición los datos y el código de varios procedimientos de estimación en su sitio web . Lo mismo ocurre con Aviv Nevo .

Abbring y Klein han publicado el código Matlab para el modelo dinámico de elección discreta.

Simon Quinn tiene apuntes de clase que empiezan por lo básico y luego te explican cómo utilizar la máxima verosimilitud en la estimación de funciones de utilidad. Los datos y el código también deberían estar en su sitio web. Para ello, el libro Estimación de máxima verosimilitud de William Gould y sus coautores es valioso porque la máxima verosimilitud y la máxima verosimilitud simulada son herramientas de uso frecuente en econometría estructural.

Answer 2

No tengo conocimiento de nada parecido. Paarsch y Hong Introducción a la econometría estructural de los datos de subastas y Ada y Cooper Economía dinámica se acercan más.

El enfoque habitual en el aula consiste en leer artículos clásicos y quizás reproducir alguno por el camino. He aquí un ejemplo (Jean-Marc Robin) . Aquí hay más apuntes de clase orientados al trabajo (Chris Taber) .

Answer 3

Uno de los problemas es que la estimación estructural varía mucho en función del campo en el que nos encontremos, ya que los modelos utilizados varían mucho. Al menos para mí, la estimación estructural en el ámbito laboral y de marketing es muy diferente de la de las finanzas y la macroeconomía. Podría ser útil separar los métodos de estimación (método de los momentos simulados, máxima verosimilitud simulada, filtrado bayesiano) del cálculo de modelos (programación dinámica e iteración de la función de valor). Para los métodos de estimación Gourieroux y Monfort son un buen estudio en profundidad. Para la solución de modelos Miranda y Fackler son otra buena referencia, aunque también puede consultar cualquier otro libro sobre economía dinámica. Al combinar la solución de modelos y la estimación, para las finanzas esta encuesta es un muy buen lugar para empezar, para Macro ya se le ha señalado a DeJong y Dave, y yo añadiría Óxido (1994) a una ya larga lista de encuestas de IO/marketing que está viendo, así como Libro de texto de Kenneth Train .