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Salida desde la normalidad de la asunción en ANOVA: es o curtosis asimetría más importante?

Aplica lineal de los modelos estadísticos por Kutner et al. dice lo siguiente acerca de las desviaciones de la normalidad asunción de los modelos de ANOVA: la Curtosis de la distribución de error (ya sea más o menos picuda que una distribución normal) es más importante que la asimetría de la distribución en términos de los efectos sobre inferencias.

Estoy un poco perplejo por esta declaración y no logran encontrar toda la información relacionada, ya sea en el libro o en línea. Estoy confundido porque también me enteré de que Q-parcelas con pesadas colas son una indicación de que el supuesto de normalidad es "suficientemente buena" para los modelos de regresión lineal, mientras que la sesgada QQ-parcelas son las más preocupantes (es decir, una transformación podría ser apropiado).

Estoy en lo cierto de que el mismo razonamiento para el análisis de la VARIANZA y que su elección de palabras (más importante en términos de los efectos sobre inferencias) fue elegido mal? I. e. una distribución sesgada tiene consecuencias más graves y deben ser evitados, mientras que una pequeña cantidad de curtosis puede ser aceptable.

EDIT: Como dirigida por rolando2, es difícil afirmar que una es más importante que el otro, en todos los casos, pero estoy simplemente mirar para general conocimiento. Mi problema principal es que se me enseñó que en la regresión lineal simple, QQ-parcelas con más pesadas colas (=curtosis?) están bien, ya que el F-test es bastante robusto en contra de esto. Por otro lado, sesgada QQ-parcelas (en forma de parábola) suelen ser una preocupación más grande. Esto parece ir directamente en contra de las directrices de mi libro de texto proporciona para el análisis de la VARIANZA, aunque los modelos de ANOVA se puede convertir a los modelos de regresión y debe tener los mismos supuestos.

Estoy convencido de que estoy con vistas a algo o tengo una suposición falsa, pero no puedo averiguar lo que podría ser.

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Rahul Ghosh Puntos 37

Este tema es tratado en la "Solidez a la No-Normalidad de las Pruebas Comunes para la Localización de Muestra Problema" por Khan y Rayner.

Encontraron pruebas de ANOVA son mucho más afectadas por la curtosis de la asimetría, y el efecto de la asimetría no está relacionada con su dirección.

Si las desviaciones de la normalidad se sospecha, prueba de Kruskal-Wallis podría ser una mejor opción. Test de Kruskal-Wallis es más resistente a las desviaciones de la normalidad puesto que examina la hipótesis de que el tratamiento que las medianas son idénticos. ANOVA examina la hipótesis de que el tratamiento significa que son idénticos.

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AdamSane Puntos 1825

La dificultad es que la asimetría y la curtosis son dependientes; sus efectos no pueden ser completamente separados.

El problema es que si quieres estudiar el efecto de una gran sesgo de la distribución, usted debe también tener una distribución con alta curtosis.

En particular, la curtosis* $\geq$ asimetría$^2+1$.

* (ordinario escala cuarto momento de la curtosis, no al exceso de curtosis)

Khan y Rayner (que se menciona en la anterior respuesta) trabajar con una familia que permite una exploración de los efectos de la asimetría y la curtosis, pero no pueden evitar este problema, por lo que su intento de separarlos, limita severamente la medida en que el efecto de la asimetría puede ser explorado.

Si uno tiene la curtosis ($\beta_2$) constante, uno no puede hacer la asimetría más de $\sqrt{\beta_2-1}$. Si uno desea considerar distribuciones unimodales, la asimetría es aún más restringido.

Por ejemplo, si desea ver el efecto de la alta asimetría decir asimetría > 5, usted no puede obtener una distribución con aplanamiento de menos de 26!

Así que si usted desea investigar el impacto de la alta asimetría, no puede evitar investigar el impacto de la alta curtosis. Por consiguiente, si usted no trate de separarlos, en efecto sostenga a sí mismo no se puede evaluar el efecto de aumento de la asimetría a altos niveles.

Dicho esto, al menos para la distribución de la familia a la que considera, y dentro de los límites que la relación entre ellos plantea, la investigación por Khan y Rayner parece sugerir que la curtosis es el principal problema.

Sin embargo, incluso si la conclusión es completamente general, si le sucede que tiene una distribución con asimetría 5, es probable que sea poco consuelo para los que dicen "pero no es la asimetría que ese es el problema!" -- una vez que su asimetría es $>\sqrt{2}$, usted no puede obtener un aplanamiento de la normal, y más allá de eso, mínimo posible de curtosis crece rápidamente con el incremento de la asimetría.

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