¿Cómo hacer estacionaria una serie temporal?

Question

Además de tomar diferencias, ¿cuáles son otras técnicas para hacer estacionarias una serie de tiempo no estacionaria?

Por lo general, uno se refiere a una serie como " integrada de orden p " si se puede hacer estacionaria mediante un operador de retraso$(1-L)^P X_t$.

Answer 1

¿Podría ajustar un loess / spline a través de los datos y usar los residuos? ¿Los residuales serían estacionarios?

Parece estar plagado de problemas a considerar, y tal vez no habría una indicación tan clara de una curva demasiado flexible como la que existe para la diferenciación excesiva.

Answer 2

Diferencia con otra serie. es decir, los precios del petróleo Brent no son estacionarios, pero la cruda dulce brent-light untada es. Una propuesta más arriesgada para la previsión es apostar por la existencia de una relación de cointegración con otra serie de tiempo.