Si $f = g$ a.e. no se cumple, entonces uno de los conjuntos
$$A_n := \{x \in X \mid f(x) \geq g(x) + 1/n\}$$
o
$$B_n := \{x \in X \mid g(x) \geq f(x) + 1/n\}$$
tiene una medida positiva (¿por qué?).
Supongamos ahora que $X$ es $\sigma$ -finito (o semifinito, de lo contrario la afirmación es en general errónea).
Entonces existe un subconjunto $E \subset A_n$ o $E \subset B_n$ de medida positiva y finita (¿por qué?).
Concluir que $\int_E f \, d\mu \neq \int_E g \, d\mu$ .
EDIT: Como se observa en los comentarios, no es tan fácil demostrar que $\int_E f \,d\mu \neq \int_E g \, d\mu$ si no se sabe que las dos integrales son realmente finitas. Pero para asegurar esto, podemos modificar los conjuntos $A_n,B_n$ a
$$ A_n ' = A_n \cap \{x \mid |f(x)|+|g(x)|\leq n\} $$ (similar para $B_n '$ ) y luego utilizar la prueba como se ha descrito anteriormente.