Información de fondo:
Teorema 1.18 - Si $E\in M_{\mu}$ entonces \begin{align*} \mu(E) &= \inf\{\mu(U):E\subset U, U \ \text{open}\}\\ &=\sup\{\mu(K):E\subset K, K \ \text{compact}\}\end{align*}
Teorema 2.26 - Si $f\in L^1(\mu)$ y $\epsilon > 0$ entonces
a.) existe una función simple integrable $\phi = \sum_{1}^{n}a_j\chi_{E_j}$ tal que $\int |f - \phi|d\mu < \epsilon$ .
b.) Si $\mu$ es una medida de Lebesgue-Stieltjes en $\mathbb{R}$ los conjuntos $E_j$ en la definición de $\phi$ pueden tomarse como uniones finitas de intervalos abiertos.
c.) Además, en la situación b.), existe una función continua $g$ que desaparece fuera de un intervalo acotado tal que $\int |f - g|d\mu < \epsilon$ .
Corolario 2.32 - Si $f_n\rightarrow f$ en $L^1$ hay una subsecuencia $\{f_{n_j}\}$ tal que $f_{n_{j}}\rightarrow f$ a.e.
2.33 Teorema de Egoroff - Supongamos que $\mu(X) < \infty$ y $f_1,f_2,\ldots$ y $f$ son funciones medibles de valor complejo sobre $X$ tal que $f_n\rightarrow f$ a.e. Entonces para cada $\epsilon > 0$ existe un conjunto $E\subset X$ tal que $\mu(E) < \epsilon$ y $f_n\rightarrow f$ y $f_n\rightarrow f$ uniformemente en $E^c$ .
Pregunta:
Teorema de Lusin - Si $f:[a,b]\rightarrow \mathbb{C}$ es medible por Lebesgue y $\epsilon > 0$ existe un conjunto compacto $E\subset [a,b]$ tal que $\mu(E^c) < \epsilon$ y $f|E$ es continua.
Intento de prueba - Let $f:[a,b]\rightarrow\mathbb{C}$ sea medible por Lebesgue y $\epsilon > 0$ . Por el teorema 2.26 podemos construir una secuencia de funciones continuas $\{g_n\}$ tal que $$g_n\rightarrow f \ \text{in} \ L^1$$ Entonces, por el Corolario 2.32 existe una subsecuencia $\{f_{n_j}\}$ de $\{g_n\}$ tal que $f_{n_j}\rightarrow f$ a.e. Ahora, por el teorema de Egoroff existe un conjunto $E$ con $\mu(E) < \infty$ tal que $g_n\rightarrow f$ uniformemente en $X\setminus E$ . Tenga en cuenta que $\{f_{n_j}\}$ es una subsecuencia de $\{g_n\}$ entonces tenemos $f_{n_j}\rightarrow f$ uniformemente en $X\setminus E$ también. Ahora por el teorema 1.18 podemos tomar $E$ sea un subconjunto compacto de $[a,b]$ desde $K$ es compacto y $E\subset K$ . Tenga en cuenta que $X\setminus E$ es el espacio en el que $g_n\rightarrow f$ de manera uniforme entonces $E^c$ debe ser parte de ese espacio donde $g_n\rightarrow f$ uniformemente y por lo tanto $\mu(E^c) < \epsilon$ por definición. Por último, ya que $\{g_n\}$ son funciones continuas y $g_n\rightarrow f$ uniformemente en $X\setminus E$ entonces $f$ es continua.
No estoy seguro de que esto sea exactamente correcto, cualquier sugerencia es muy apreciada.
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Creo que tu prueba es más o menos correcta, pero parece que confundes $E$ con $E^c$ hacia el final. (Debería decir "y así $\mu(E) < \epsilon$ ", creo). La fuente de esta confusión son probablemente los enunciados de los teoremas de Egoroff y Lusin. En Egoroff, $E$ es el conjunto con medida pequeña, y en Lusin, es $E^c$ . Podría ser más claro si se reafirma uno de ellos utilizando $F$ en lugar de $E$ o intercambiar los papeles de $E$ y $E^c$ en uno de los teoremas.
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Además, creo que el corolario 2.32 sólo te da $f_{n_j} \to f$ casi en todas partes, no en todas partes, ¿verdad? (Esto es todo lo que necesitas).
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Ah ha su derecho es casi en todas partes lo siento por eso