Cálculo del modelo MA en R

Question

Tratando de calcular manualmente los valores ajustados de arima en R para entender el modelo. Lo que estoy encontrando es que a pesar de que todavía no he aprendido para calcular los primeros valores p en un modelo AR(p) o MA(p), incluso cuando tomo los valores devueltos por arima los primeros valores ajustados no parecen coincidir. ¿Qué estoy haciendo mal?

Código R:

install.packages("forecast")
library(forecast)

wineindT<-window(wineind, start=c(1987,1), end=c(1994,8))
      write.table(wineindT,"clipboard",sep="\t")
mod3<-Arima(wineindT,order=c(0,0,1))
mod3$coef
   write.table(mod3$coef,"clipboard",sep="\t")
       write.table(forecast.Arima(mod3,1)$fitted,"clipboard",sep="\t")
forecast.Arima(mod3,1)$fitted
mod3$residuals
  write.table(mod3$residuals,"clipboard",sep="\t")

Aquí hay un cálculo en Excel: Dado el primer residuo (de arima) mi cálculo está fuera para el valor de la serie 2 y 3 entonces es correcto.

Answer 1

Esto tiene que ver con la definición de un residuo. Los residuos devueltos por arima() y Arima() están estandarizados para tener una varianza constante. Por lo tanto, no son exactamente los mismos que los valores de error que se utilizan para calcular los valores ajustados. La normalización sólo afecta a los primeros residuos.

Por cierto, es más sencillo utilizar fitted(mod3) y residuals(mod3) para calcular los valores ajustados y los residuos entonces es utilizar su método.

En realidad, fitted(mod3) devuelve wineindT - residuals(mod3) que no son realmente los verdaderos valores ajustados. Pero la diferencia es pequeña y para la mayoría de los propósitos no importa.