Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

Question

¿Alguien conoce un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas? Estoy en el último periodo de la carrera y tengo interés en este campo, pero en mi universidad no hay ningún especialista en esta área. Así que quiero un libro que me introduzca en este campo sin mucha dificultad y que me permita estudiar otros textos más avanzados. Gracias.

Answer 1

Aquí hay un libro gratuito de Evans:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmath.berkeley.edu%2F~evans%2FSDE.course.pdf&ei=AhtsUraRJ87qkAfSp4Bo&usg=AFQjCNE53z56RnKcJrcmImNp4BT4egSFag&sig2=xo7gynJelChMeL0-An8adg

Este también es un buen texto:

http://www.amazon.com/Stochastic-Differential-Equations-Introduction-Applications/dp/3540047581/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1382816460&sr=8-1&keywords=stochastic+ecuaciones+diferenciales

Answer 2

Una suave introducción al tema de las ecuaciones diferenciales estocásticas puede encontrarse en

René L. Schilling/Lothar Partzsch: Movimiento browniano - Una introducción a los procesos estocásticos

Abarca las ecuaciones diferenciales estocásticas dirigidas por el movimiento browniano.