El lazo puede calcularse con el algoritmo LARS o con el algoritmo de descenso de coordenadas.
¿Cuál es su complejidad computacional y cuándo una es más rápida que la otra?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
CherryGarcia
Puntos
18
Me doy cuenta de que es bastante tarde para dar una respuesta, pero quizá a alguien le resulte útil.
Aquí hay una bonita charla de Trevor Hastie sobre el descenso de coordenadas . Compara (entre otros) sus dos paquetes de R: glmnet (utilizando el descenso de coordenadas) y lars (utilizando LARS).
Se ha demostrado que el descenso por coordenadas es más rápido en cada escenario: $p>N, p<N$ y datos dispersos o densos. Hay algunos ejemplos con datos simulados y reales.
