Estimaciones y previsiones de la matriz de correlación de CCC GARCH a través de las ventanas

Question

Ya he estimado los parámetros DCC GARCH y las covarianzas pronosticadas sobre la base de una ventana móvil. Ahora quiero utilizar las covarianzas pronosticadas de CCC GARCH sobre la misma base de ventana móvil como umbral. Tengo dos preguntas con respecto a la matriz de correlación CCC:

1. Sé que la matriz de correlación para CCC se supone que es constante, pero en una ventana móvil debería cambiar con cada ventana en función de los datos de esa ventana, ¿verdad?

2. ¿Cuáles son los pasos prácticos para calcular la matriz de correlación CCC de un paso adelante?

Gracias de antemano.

Answer 1

Sé que la matriz de correlación para CCC se supone que es constante, pero en una ventana móvil debería cambiar con cada ventana en función de los datos de esa ventana, ¿verdad?

Sí, eso es correcto. La matriz de correlación será constante para la ventana en cuestión, pero no a través de las ventanas. Esto se debe simplemente a que se estima de forma independiente en cada ventana sin restringirla para que sea la misma en todas las ventanas.

¿Cuáles son los pasos prácticos para calcular la matriz de correlación CCC de un paso adelante?

La previsión es igual a la matriz de correlación ajustada en la muestra, porque se supone que permanece constante a lo largo del tiempo.