Bajo una hipótesis razonable sobre el espacio $ Y $ la respuesta a mi pregunta es NO. De hecho refiriéndose a la teoría del libro de Federer en la sección 2.2 podemos considerar los siguientes dos teoremas:
1) Que $ X $ sea un espacio métrico completo separable, Z un espacio de Hausdorff y $ f: X \rightarrow Z $ sea un mapa continuo. Sea $ \mu $ sea una medida sobre $ X $ tal que todo conjunto cerrado es $ \mu $ -Medible. Entonces, si $ B \subset X $ es un conjunto de Borel, entonces $ f(B) $ es $ \mu $ -Medible.
2) En todo espacio métrico completo sin puntos aislados existe un conjunto de Suslin que no es Borel.
Utilizando 1) y 2) podemos concluir fácilmente:
3) Que $ X $ sea un espacio métrico completo separable sin puntos aislados. Entonces toda medida $ \mu $ en X tal que todo conjunto de Borel es $ \mu $ -medible admite un $ \mu $ -conjunto medible que no es Borel.
Prueba de 3): Por contradicción. Sea $ \mu $ sea una medida que viole el enunciado 3). Por 2) tomamos $ S \subset X $ Conjunto de Suslin que no es de Borel. Como $ S = p(C) $ donde p: $ \mathscr{N} \times X \rightarrow X $ es la proyección y $ C $ es un conjunto cerrado, concluimos por 1) que S es $ \mu $ -medible. Entonces tenemos la contradicción.