Recientemente me encontré con esta identidad:
PS
Por supuesto, estoy familiarizado con la versión más simple de esa regla, es decir,$$E \left[ E \left(Y|X,Z \right) |X \right] =E \left[Y | X \right]$, pero no pude encontrar una justificación para su generalización.
Estaría agradecido si alguien pudiera señalarme una referencia no tan técnica para ese hecho o, mejor aún, si alguien pudiera presentar una prueba simple para este importante resultado.
