Término de error media condicional de 0. Regresión lineal

Question

De mi libro de econometría entiendo que el supuesto más importante de la regresión lineal es que el término de error tiene una media condicional de 0, por lo que es independiente de todos los valores de x.

¿Cómo puedo comprobar si se cumple este supuesto? (no tengo datos de series temporales)

Todo lo mejor

Answer 1

La suposición $E(\xi|X)=0$ se llama como fuerte endogeneidad . Significa que no hay fugas de información de las variables independientes en el término de error. Como su nombre indica, se trata de un supuesto muy estricto y, por lo general, no es posible. Por lo tanto, aplicamos una versión más suave de la misma como:

\begin {align*} E( \xi_i )=0 \end {align*} \begin {align*} Cov( \xi_i X_i)=0 \end {align*}

Estas condiciones implican que la media del error es cero y que no existe una relación lineal entre los errores y las variables independientes, respectivamente. Puede comprobar fácilmente estos resultados. Para el supuesto de media cero, puede aplicar la prueba t para demostrar que la media residual no difiere significativamente de cero, mientras que para la condición de covarianza, puede comprobar simplemente los coeficientes de correlación entre los residuos y las características, para cada característica. Espero que esto le sirva de ayuda.