Sigo leyendo esto e intuitivamente puedo ver esto, pero ¿cómo se pasa de la regularización L2 a decir que este es un Prior Gaussiano analíticamente? Lo mismo ocurre con decir que L1 es equivalente a un anterior de Laplace.
Cualquier otra referencia sería genial.
Para un problema de regresión con$k$ variables (sin intersección), haga MCO como
PS
En regresión regularizada con$$\min_{\beta} (y - X \beta)' (y - X \beta)$ de penalización, lo hace
PS
Podemos hacer de manera equivalente (tenga en cuenta los cambios de signo)
PS
Esto se relaciona directamente con el principio bayesiano de
PS
o equivalentemente (en condiciones de regularidad)
PS
Ahora bien, no es difícil ver qué distribución familiar exponencial corresponde a qué tipo de penalización.
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