¿Hay alguna razón para preferir el AIC o BIC sobre el otro?

Question

El AIC y el BIC son métodos para evaluar el ajuste del modelo penalizado por el número de parámetros estimados. Según tengo entendido, BIC penaliza los modelos más por parámetros libres que por AIC. Más allá de una preferencia basada en el rigor de los criterios, ¿hay alguna otra razón para preferir AIC sobre BIC o viceversa?

Answer 1

Mi explicación rápida es

• AIC es mejor para la predicción, ya que es asintóticamente equivalente a la validación cruzada.
• BIC es mejor para la explicación, ya que permite la estimación consistente del proceso de generación de datos subyacentes.

Answer 2

En mi experiencia, BIC resulta en grave subajuste y AIC por lo general funciona bien, cuando el objetivo es maximizar la discriminación predictiva.