Trabajar en un espacio de medida borel normal (resp. regular) $(X,S;\mu)$ donde $X$ es un espacio topológico normal (resp. un espacio hausdorff localmente compacto).
Fijar $p\in[1,\infty]$ . Sea $f\in L^{p}(\mu)$ . Obsérvese en primer lugar que podemos aproximar $f$ por funciones simples, donde, por aproximadas, quiero decir topológicamente con respecto a la norma $\|\cdot\|_{p}$ (incluso para el caso de que $p=\infty$ ). A continuación podemos aproximar funciones simples ( es decir funciones medibles con imagen contable), por funciones simples con imagen finita (incluso para el caso de que $p=\infty$ ). Como las funciones simples son simplemente una suma de funciones características ponderadas, basta con aproximar las funciones características por funciones continuas, pues entonces la suma ponderada de estas funciones continuas será una aproximación de la función simple finita.
Así que considera $A\subseteq X$ medible de modo que $\chi_{A}\in L^{p}(\mu)$ . Supongamos $p<\infty$ . Sea $\varepsilon\in\mathbb{R}^{+}$ . Sea $C$ sea cerrada (resp. compacta) y $U\supseteq C$ abierto (resp. $\sigma$ -abierto), de modo que $C\setminus A, A\setminus U$ son nulos, y $\mu(U\setminus C)\leq\varepsilon^{p}$ . Sea $f:X\to[0,1]$ ser continuos y separados $C$ de $X\setminus U$ (las condiciones topológicas de $X$ garantizar que esto sea posible). Claramente $f\in L^{p}(\mu)$ ya que $\int |f|^{p}~\operatorname{d}\mu\leq\mu(U)\leq\mu(U\setminus C)+\mu(A)\leq\varepsilon+\|\chi_{A}\|_{p}^{p}<\infty$ . También $\int |f-\chi_{A}|^{p}~\operatorname{d}\mu\leq\varepsilon^{p}$ Así que $\|f-\chi_{A}\|_{p}\leq\varepsilon$ .
Esto demuestra que siempre podemos aproximar funciones medibles a partir de $L^{p}(\mu)$ mediante funciones continuas en $L^{p}(\mu)$ para $1\leq p <\infty$ .
(Para $p=\infty$ esto falla de la siguiente manera. Consideremos Por ejemplo $X=[0,1]$ y $\mu=\mathcal{L}|[0,1]$ la medida de lebesgue Sea $A=[0,1/2]$ digamos. Supongamos que $f_{n}:X\to[0,1]$ eran continuas y $f_{n}\rightarrow \chi_{A}$ en $L^{\infty}(\mu)$ . Entonces $(f_{n})_{n}$ sería cauchy en el espacio de pulido $C(X,[0,1])$ y, por tanto, convergería dentro de ese espacio. Pero entonces el límite de la $f_{n}$ sería a la vez continua y no continua. Una contradicción).