Para una prueba: Supongamos que $z \in \mathbb{C}$ es un cero del polinomio $$f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1}+ \ldots + a_1x +a_0$$ donde todos $a_i \in \mathbb{R}$ . Desde $z$ es un cero de $f(x)$ tenemos que $$0 = f(z)$$ . Consideremos el conjugado de $z$ , denotado por $\overline{z}$ entonces tenemos que $$f(\overline{z}) = a_n\overline{z}^n + a_{n-1}\overline{z}^{n-1}+ \ldots + a_1\overline{z} +a_0.$$ Obsérvese que tenemos las siguientes propiedades: $$\overline{z}^n = \overline{z} \cdot \overline{z} \cdot \ldots \cdot \overline{z} = \overline{z \cdot z \cdot \ldots \cdot z} = \overline{z^n}$$ y para $\lambda \in \mathbb{R}$ $$\lambda \overline{z} = \overline{\lambda \cdot z}$$ desde $\overline{\lambda} = \lambda$ . Además $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$ . Esto demuestra que $$a_n\overline{z}^n + a_{n-1}\overline{z}^{n-1}+ \ldots + a_1\overline{z} +a_0 = \overline{a_nz^n + a_{n-1}z^{n-1}+ \ldots + a_1z +a_0} = \overline{0} = 0.$$
Nótese que esta prueba realmente necesita que el $a_i \in \mathbb{R}$ ya que sólo pudimos dar los pasos anteriores porque $\overline{a_i} = a_i$ para $a_i \in \mathbb{R}$ .
Como contraejemplo para un polinomio que tiene coeficientes complejos: considere $$p(z) = (z - i)(z + 3i) = z^2 + 2iz +3,$$ que tiene coeficientes complejos y aunque $i$ es un cero, $-i$ no lo es.