Para demostrar por contradicción, supongamos que
$$\overline{\int_a^b} (f + g) > \overline{\int_a^b} f + \overline{\int_a^b} g.$$ Entonces existe una partición $P$ tal que $$\overline{\int_a^b} (f+g) - \overline{\int_a^b} g > U(P,f) \geqslant \overline{\int_a^b} f.$$
Desde entonces,
$$\overline{\int_a^b} (f+g) - U(P,f) > \overline{\int_a^b} g,$$ existe una partición $P’$ tal que $$\overline{\int_a^b} (f+g) - U(P,f) > U(P’,g) \geqslant \overline{\int_a^b} g,$$ y $$\overline{\int_a^b}(f+g) > U(P,f) + U(P’,g) .$$
Tomar un refinamiento común de las particiones $Q = P \cup P'$ . Como las sumas superiores disminuyen a medida que se refinan las particiones, tenemos,
$$\tag{*}U(Q,f+g) \geqslant \overline{\int_a^b} (f+g) > U(P,f) + U(P’,g) \geqslant U(Q,f) + U(Q,g).$$
Sin embargo, $\sup [f(x) + g(x)] \leqslant \sup f(x) + \sup g(x)$ y se deduce que
$$U(Q,f+g) \leqslant U(Q,f) + U(Q,g),$$
lo que contradice (*).