Busqué en Google y busqué en stats.stackexchange, pero no puedo encontrar la fórmula para calcular un intervalo de confianza del 95% para un valor $R^2$ para una regresión lineal. ¿Alguien puede proporcionarlo?
Aún mejor, digamos que había corrido la regresión lineal abajo en R. ¿Cómo calcularía un intervalo de confianza del 95% para el valor $R^2$ usando código R.
Siempre se puede arrancar:
Carpenter & Bithell (2000, Statistics in Medicine) proporcionan una introducción legible a los intervalos de confianza de arranque, aunque no se centran específicamente en $R^2$.
En R, puede hacer uso de la `` función proporcionada por el paquete psicométrico. En cuanto a la fórmula que aplica, véase Cohen et al. (2003), Análisis de regresión/correlación múltiple aplicada para las ciencias del comportamiento, p. 88:
$SE_{R^{2}} = \sqrt{\frac{4R^{2}(1-R^{2})^{2}(n-k-1)^{2}}{(n^2 - 1)(n+3)}}$
Entonces, el CI del 95% es su $R^{2} \pm 2 \cdot SE_{R^{2}}$.
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