Otro tonto respuesta, a la utilización de complejos métodos analíticos (similar a sos440 la respuesta, pero evitando el uso de funciones de Bessel):
Reescribir el integrando el uso de fórmulas de Euler y poner $z = e^{ix}$, por lo tanto la asignación de $[-\pi,\pi]$ a del círculo unidad (algunos álgebra omitido):
$$
\int_{-\pi}^\pi \sin \sin x \, dx =
-\frac1{2} \int_{|z|=1} \frac{\exp\Big( \frac12 ( z - \frac1z ) \Big) - \exp\Big( \frac12 ( -z + \frac1z ) \Big)}{z}\,dz.
$$
El integrando tiene una singularidad esencial en a $z=0$, pero todavía podemos calcular los correspondientes residuos. Gracias a la $z$ en el denominador, sólo tenemos que calcular el $0$:th términos de Laurent de la serie por el numerador.
Tenemos
\begin{align}
\exp\Big( \frac12 ( z - \frac1z ) \Big) &=
e^{z/2} \cdot e^{-1/(2z)} \\
&= \Big( 1 + \frac{1}{1!} \big( \frac{z}{2} \big) + \frac{1}{2!} \big( \frac{z}{2} \big)^2 + \cdots \Big)
\Big( 1 - \frac{1}{1!} \big( \frac{1}{2z} \big) + \frac{1}{2!} \big( \frac{z}{2} \big)^2 - \cdots \Big)
\end{align}
Por lo tanto, el $0$:el plazo será
$$
1 - \frac{1}{1!} \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{2^4} - \frac{1}{3!} \frac{1}{2^6} + \cdots
$$
Del mismo modo
\begin{align}
\exp\Big( \frac12 (-z + \frac1z ) \Big) &=
e^{-z/2} \cdot e^{1/(2z)} \\
&= \Big( 1 - \frac{1}{1!} \big( \frac{z}{2} \big) + \frac{1}{2!} \big( \frac{z}{2} \big)^2 - \cdots \Big)
\Big( 1 + \frac{1}{1!} \big( \frac{1}{2z} \big) + \frac{1}{2!} \big( \frac{z}{2} \big)^2 + \cdots \Big)
\end{align}
Y de nuevo, el $0$:el plazo será
$$
1 - \frac{1}{1!} \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{2^4} - \frac{1}{3!} \frac{1}{2^6} + \cdots
$$
Resumiendo, la $0$:el plazo en el Laurent de la serie para el numerador se desvanece, y por el teorema de los residuos, la integral, como era de esperar es $0$.
Por supuesto, este enfoque también se utiliza, aunque de forma implícita, ya que he tomado la molestia de escribir un número innecesario de los cálculos, que el integrando es impar.