Para cada $n\in\{0,1,2,3,\ldots\}$ todo conjunto de tamaño $n$ es finito. Por lo tanto, todo conjunto de tamaño $\infty$ es finito.
Ciertamente es no cierto que si algo es cierto para cada $n\in\mathbb N$ es cierto que $\infty$ . La intersección de cualquier número finito de conjuntos abiertos es abierta; la intersección de infinitos conjuntos abiertos no suele ser abierta.
Recordemos que $\displaystyle \sum_{k=1}^\infty m(E_k)$ se define como $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^n m(E_k)$ . Así que la pregunta viene a ser la siguiente: $$ \text{If }A \ge B_n\text{ for all $ n $, does it follow that }A\ge\lim_{n\to\infty} B_n\text{?} $$ Suponiendo que exista este último límite, la única alternativa es $$ A < \lim_{n\to\infty} B_n = L. $$ Asumiendo esta alternativa, dejemos $\varepsilon = \lim_{n\to\infty} B_n - A > 0$ . Por el $\text{“}\varepsilon$ - $N\text{''}$ definición del límite de una secuencia, existe $N$ tan grande que para todos los $n\ge N$ , $B_n>L-\varepsilon$ . Esto implica $B_n>A$ contradiciendo la hipótesis.
Posdata 23 horas después:
Sí: Si $A\ge B_n$ para todos $n$ entonces $A\ge \lim\limits_{n\to\infty} B_n$ .
No es así: Si $A > B_n$ para todos $n$ entonces $A > \lim\limits_{n\to\infty} B_n$ .
El hecho de que la segunda afirmación sea equivocada es otro ejemplo del hecho de que no puede decir que si algo es cierto de cada $n\in\mathbb N$ , entonces es cierto que $\infty$ .
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La respuesta a la pregunta del título está incluida en la propia pregunta, ya que $\infty\not\in\mathbb{N}$ .
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Esto no responde exactamente a tu pregunta, pero el límite existe porque la secuencia de valor real $a_n = \sum_i^n m(E_i)$ es monótona y acotada por encima.
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He publicado una respuesta a continuación con un $\text{“}\varepsilon\text{-}N\text{''}$ prueba de que la inferencia propuesta es correcta. Me parece que las otras respuestas se inclinan hacia la mera afirmaciones que está bien. ${}\qquad{}$