Los métodos tipo lazo se han vuelto bastante comunes en las estadísticas aplicadas, pero el selector de Dantzig sigue siendo impopular a pesar de tener grandes propiedades (optimismo mínimo). ¿Por qué no se ha vuelto más popular?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
El término de pérdida$\ell_\infty$ es MUY sensible a los valores atípicos.
La mayoría (¿toda?) De la teoría para el selector de Dantzig está bajo el supuesto de errores normales / gaussianos. Con esta distribución de errores, no hay mucha diferencia entre la pérdida$\ell_2$ y la pérdida$\ell_\infty$. Sin embargo, con datos reales, nos gustaría ser menos sensibles a los valores atípicos.
