Heurísticamente:
Cada vez que $\sin x$ cruza por cero, el integrando sube brevemente hasta $1$ y vuelve a bajar. La única esperanza para que la integral converja es si la anchura de esos picos tiende hacia $0$ lo suficientemente rápido como para que la suma de sus áreas sea finita.
Sin embargo, la anchura de cada pico está determinada principalmente por la pendiente de $x\sin x$ en el cruce por cero: el doble de la pendiente significa la mitad de ancho de un pico, y así sucesivamente. Desafortunadamente, estas pendientes forman una progresión aritmética alternante: $0, -\pi, 2\pi, -3\pi, \ldots$. Esto significa que, en el límite, la anchura de los picos en el integrando (y por lo tanto las áreas de los picos) disminuyen proporcionalmente a $1/n$ -- y eso no es lo suficientemente rápido como para tener suma finita.
Espero que este razonamiento se pueda hacer riguroso tomando la "anchura de un pico" como, por ejemplo, la anchura de un intervalo donde $\frac{1}{1+(x\sin x)^2}\ge \frac 12$. Entonces, ciertamente cada pico contribuye al menos la mitad de su anchura a la integral, y debería ser posible probar que la anchura del pico en $n\pi$ es estrictamente mayor que $a/n$ para alguna constante $a` y posiblemente excluyendo los primeros picos.