Bien lo que yo estaba pensando era integrar la integral indefinida en primer lugar.
$u=x^2$, $x=\sqrt u$
$du=2xdx = 2\sqrt {u} dx$
$dx= \frac{1}{2\sqrt{u}}du$
$\int xe^{x^2} dx = \int \sqrt{u}\frac{1}{2\sqrt{u}} du =\frac{1}{2}\int e^u du = \frac{1}{2}e^u =\frac{1}{2}e^{x^2} +C$
Ahora puedo evaluar $\frac{1}{2}e^{x^2}\Big|_0^2= \frac{1}{2} e^{4} -\frac{1}{2} e^0 =\frac{1}{2}e^4-1$
así que mi respuesta debería ser $$\frac{1}{2}e^4-1$$
Es esto correcto? Ha sido un tiempo desde que he hecho cosas como esta.